Приложите теорию Markowitz и модель оценка прописного имущества (CAPM) для того чтобы проанализировать и построить с оптимального портфеля/без ограничений по веса имущества по отношению к теории Markowitz путем давать риск, возвращение или функцию полезности вкладчиков; или по отношению к CAPM дали утяжеление портфолиа риска, возвращения или рынка. Также вклюает оценку производительности, процедуры по интерполяции, анализ эффективной границы, портфолио рынка и CML.